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Do, 07. Jan. 2010 Rühlicke, Robin
Seminarreihe "Energy & Finance"
Vorträge im Sommersemester 2010 Seminarreihe „Energy & Finance“
Die Seminarreihe präsentiert aktuelle Forschungsergebnisse mit hoher Praxisrelevanz aus allen Bereichen der quantitativen Finanzmarktforschung mit Schwerpunkten im Energiehandel, der Modellierung von Finanzderivaten und dem Risikomanagement. Durch die Seminarreihe wird ein intensiver Austausch zwischen Praktikern und Akademikern ermöglicht und gefördert.
Das Seminar findet mittwochs von 18:00 – 19:30 auf dem Campus Essen in Raum R12 S05 H20 statt (Anfahrtsbeschreibung). Die Vorträge im Januar 2010 finden mittwochs von 18:00-19:30 auf dem Campus Essen in Raum R09 S04 B08 statt. Anfahrtsbeschreibung Falls Sie Fragen zum Seminar haben oder auf der Mailing Liste des Lehrstuhls eingetragen werden wollen, wenden Sie sich bitte an Georg Grüll.
Veranstaltungen im Wintersemester 2009/10
11.11.2009
Professor Marliese Uhrig-Homburg, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV) - Abteilung Financial Engineering und Derivate
Understanding the Price Dynamics of Emission Permits: A Model for Multiple Trading Periodsabstract (pdf)Slides
18.11.2009
Professor Fred Espen Benth, Centre of Mathematics for Applications, Department of Mathematics, University of Oslo
Stochastic volatility modeling in power markets abstract (pdf)Slides
25.11.2009
Professor Ales Cerny, Faculty of Finance, Cass Business School, City University London
Performance measurement and mean-variance hedgingabstract(pdf) Slides Teil 1Slides Teil 2
02.12.2009
Guido Hirsch, Marktrisiken & Bewertungsmodelle; EnBW Trading GmbH, Karlsruhe
Pricing of Hourly Exercisable Electricity Swing Options Using Different Price ProcessesabstractPreprintSlides
13.1. 2010
Jörg Kienitz, Head of Quantitative Analysis, Treasury TR OB, Deutsche Postbank AG
Examples for applying Lévy processes to financial problemsabstract Slides
20.1.2010
Professor Derek W Bunn, London Business School
Modelling the effects of climate policy risk on power investmentabstract
27.1.2010
Professor Wim Schoutens, Department of Mathematics, Catholic University of Leuven
Levy Processes in Credit Risk - An overviewabstractSlides
Die Seminarreihe präsentiert aktuelle Forschungsergebnisse mit hoher Praxisrelevanz aus allen Bereichen der quantitativen Finanzmarktforschung mit Schwerpunkten im Energiehandel, der Modellierung von Finanzderivaten und dem Risikomanagement. Durch die Seminarreihe wird ein intensiver Austausch zwischen Praktikern und Akademikern ermöglicht und gefördert.
Das Seminar findet mittwochs von 18:00 – 19:30 auf dem Campus Essen in Raum R12 S05 H20 statt (Anfahrtsbeschreibung). Die Vorträge im Januar 2010 finden mittwochs von 18:00-19:30 auf dem Campus Essen in Raum R09 S04 B08 statt. Anfahrtsbeschreibung Falls Sie Fragen zum Seminar haben oder auf der Mailing Liste des Lehrstuhls eingetragen werden wollen, wenden Sie sich bitte an Georg Grüll.
Veranstaltungen im Wintersemester 2009/10
11.11.2009
Professor Marliese Uhrig-Homburg, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV) - Abteilung Financial Engineering und Derivate
Understanding the Price Dynamics of Emission Permits: A Model for Multiple Trading Periodsabstract (pdf)Slides
18.11.2009
Professor Fred Espen Benth, Centre of Mathematics for Applications, Department of Mathematics, University of Oslo
Stochastic volatility modeling in power markets abstract (pdf)Slides
25.11.2009
Professor Ales Cerny, Faculty of Finance, Cass Business School, City University London
Performance measurement and mean-variance hedgingabstract(pdf) Slides Teil 1Slides Teil 2
02.12.2009
Guido Hirsch, Marktrisiken & Bewertungsmodelle; EnBW Trading GmbH, Karlsruhe
Pricing of Hourly Exercisable Electricity Swing Options Using Different Price ProcessesabstractPreprintSlides
13.1. 2010
Jörg Kienitz, Head of Quantitative Analysis, Treasury TR OB, Deutsche Postbank AG
Examples for applying Lévy processes to financial problemsabstract Slides
20.1.2010
Professor Derek W Bunn, London Business School
Modelling the effects of climate policy risk on power investmentabstract
27.1.2010
Professor Wim Schoutens, Department of Mathematics, Catholic University of Leuven
Levy Processes in Credit Risk - An overviewabstractSlides