Lehrveranstaltungen im SS 18

Vorlesung

Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (F&O)

Lecturer:
  • Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
Contact:
Term:
Summer Semester 2018
Time:
Mittwoch 16:00 - 18:00
Room:
S06 S00 B41
Start:
11.04.2018
Language:
German
LSF:
Lecture in LSF
Linked Lectures:

Description:

Vorstellung und Diskussion von Futures, Optionen und Derivaten auf Kapitalmärkten und Energiemärkten. Diskussion von einfachen Modellen und Bewertungsmethoden.

Outline:

  1. Forwards und Futures
  2. Optionen und ihre Eigenschaften
  3. Bewertung von Optionen mit Binomialbäumen
  4. Das Black-Scholes-Merton Modell
  5. Zinsstrukturmodelle

Literature:

Bingham, N.H. & Kiesel, R. Risk-Neutral Valuation. Springer, 2004.
Hull, J. Risikomanagement: Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen. Pearson Studium, 2015.
Hull, J. Optionen, Futures und andere Derivate. Pearson Studium, 2015.

Methods of Assessment:

Klausur

Formalities:

Der Besuch der Veranstaltungen Investition und Finanzierung sowie Statistik I sind empfehlenswert.