Sommersemester 14

Lehrveranstaltungen im SS 14

Seminar

Trading Room Seminar

Dozent:
  • Dipl. math. oec. Michael Kustermann
Ansprechpartner:
Semester:
Sommersemester 2014
Sprache:
deutsch/englisch

Beschreibung:

Wir betrachten Ansätze der Portfoliotheorie und des Risikomanagements unter Verwendung historischer Daten aus dem Bloomberg-System. Zur empirischen Untersuchung werden die Modelle implementiert.

Aktuelle Themen sind u.a.:

  1. Optimierung internationaler Gashandel. (in Zusammenarbeit mit Platinion) 
  2. Konstruktion von Price forward curves zur Bewertung von Gaslieferverträgen. (in Zusammenarbeit mit Platinion)  
  3. weitere Themen werden beim ersten Treffen vorgestellt.

Qualifikationsziele:

  • Vertiefung finanztheoretischer Modelle
  • Benutzung der Bloomberg-Software zur Datenrecherche
  • Implementierung in Matlab/Excel/R/Eviews/
  • Marlin Simulations Trading Game (http://www.marlinit.com/)

Gliederung:

Bitte melden Sie sich bis zum 13.4. per Mail an den Ansprechpartner zum Seminar an. Sollten mehr Anmeldungen vorliegen, als Plätze im Seminar verfügbar sind, werden die Anmeldungen in zeitlicher Reihenfolge berücksichtigt.

Der Zeitplan: 

  1. 23.04.2013, R09 R00 H43, 14:00 - 16:00
  2. 30.04.2013, R09 R00 H43, 14:00 - 16:00
  3. 07.05.2013, R09 R00 H43, 14:00 - 16:00
  4. 14.05.2013, R09 R00 H43, 14:00 - 16:00
  5. 21.05.2013, R09 R00 H43, 14:00 - 16:00
  6. 09.07.2013, R09 R00 H43, 14:00 - 16:00
  7. 16.07.2013, R09 R00 H43, 14:00 - 16:00
  8. Nach der 1. Klausurphase finden die Seminarvorträge statt.

Literatur:

  1. Energy and power risk management, A. Eydeland, K. Wolyniec, 2003
  2. Managing energy risk, M. Burger, B. Graeber, G. Schindlmayr, 2007
  3. Energy markets: price risk management and trading, T. James, 2008
  4. Stochastic modeling of electricity and related markets,F. E. Benth, J. S. Benth, S. Koekebakker, 2008
  5. Energy Derivatives: Pricing and Measuring Risk Management, L. Clewlow and C. Strickland, 2000
  6. An introduction to models for the energy markets, R. Huisman, 2009

Prüfungsart:

Referat, Präsentation

Formalia:

Prerequisites: Excel, Matlab, R, Eviews or other basic programming skills.