Sommersemester 14

Lehrveranstaltungen im SS 14

Vorlesung

Energiehandel (EH)

Dozent:
  • Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
Ansprechpartner:
Semester:
Sommersemester 2014
Turnus:
Sommersemester
Termin:
Di, 16-18
Raum:
R09 T07 D33
Beginn:
08.04.2014
Sprache:
deutsch/englisch
Moodle:
Veranstaltung in Moodle
Verknüpfte Veranstaltungen:

Beschreibung:

Diskussion und Analyse von Bewertungsmethoden für Energiederivate und deren Risikomanagement  

Qualifikationsziele:

Die Studierenden sollen aktuelle Fragestellungen im Energiehandel kennen lernen und untersuchen. Sie sollen in der Lage sein komplexe quantitative Techniken zu verstehen und anzuwenden. Insbesondere, sollen die Studierenden einfache praktische Fragestellungen der Bewertung von Energiederivaten und zum Risikomanagement in energiewirtschaftlichen Unternehmen bearbeiten und lösen.
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Gliederung:

  1. Grundlagen von Spot- und Terminmärkten
  2. Futures, Forwards und Swaps
  3. Finanzmathematische Modelle für Preisprozesse
  4. Finanzmathematische Modelle für Energiemärkte
  5. Modellierung von Derivaten auf Energiemärkten
  6. Risikomanagement auf Energiemärkten

Literatur:

  • Burger, M,  Graeber, B.  and Schindlmayr.G.: Managing Energy Risk: An Integrated View on Power and Other Energy Markets,  JohnWiley & Sons, 2007.
  • Eydeland, A. Wolyniec, K.: Energy and Power Risk Management, JohnWiley & Sons2003. 
  • Geman, H.: Commodities and Commodity Derivatives, JohnWiley&Sons 2005.
  • James, T.: Energy Markets: Price Risk Management and Trading , JohnWiley & Sons, 2008. 

Prüfungsart:

Vorlesung und Übung werden in einer Klausur (90 Minuten) geprüft.

Formalia:

Der Schlüssel für Moodle wird in der ersten Vorlesung bekannt gegeben.

Gute Kenntnisse der Statistik werden vorausgesetzt. Teilnahme am Seminar „Quantitative Methoden für Derivate und Risikomanagement“ ist hilfreich.  <span id="1250685186280S"> </span>