Lehrveranstaltungen im SS 15

Seminar

Trading Room Seminar

Dozent:
  • Dipl. math. oec. Michael Kustermann
Ansprechpartner:
Semester:
Sommersemester 2015
Termin:
14-16
Raum:
R09R00H43
Beginn:
15.04.2015
Sprache:
deutsch/englisch

Beschreibung:

Wir betrachten Ansätze der Portfoliotheorie und des Risikomanagements unter Verwendung historischer Daten aus dem Bloomberg-System und von Montel. Zur empirischen Untersuchung werden die Modelle implementiert.

Qualifikationsziele:

  • Vertiefung finanzmathematischer Modelle
  • Benutzung der Bloomberg-Software zur Datenrecherche
  • Benutzung von Montel zur Datenrecherche
  • Implementierung in Matlab/Excel/R/Eviews/
  • Verschiedene Energy Trading Games

Gliederung:

Bitte melden Sie sich bis zum 8.4. per Mail an den Ansprechpartner zum Seminar an. Sollten mehr Anmeldungen vorliegen, als Plätze im Seminar verfügbar sind, werden die Anmeldungen in zeitlicher Reihenfolge berücksichtigt.

Der Zeitplan: 

  1. 15.04.2015, R09 R00 H43, 14:00 - 16:00
  2. 22.04.2015, R09 R00 H43, 14:00 - 16:00
  3. 29.04.2015, R09 R00 H43, 14:00 - 16:00
  4. 06.05.2015, R09 R00 H43, 14:00 - 16:00
  5. 13.05.2015, R09 R00 H43, 14:00 - 16:00
  6. 27.05.2015, R09 R00 H43, 14:00 - 16:00
  7. 03.06.2015, R09 R00 H43, 14:00 - 16:00
  8. Nach der 1. Klausurphase finden die Seminarvorträge statt.

Literatur:

  1. Energy and power risk management, A. Eydeland, K. Wolyniec, 2003
  2. Managing energy risk, M. Burger, B. Graeber, G. Schindlmayr, 2007
  3. Energy markets: price risk management and trading, T. James, 2008
  4. Stochastic modeling of electricity and related markets,F. E. Benth, J. S. Benth, S. Koekebakker, 2008
  5. Energy Derivatives: Pricing and Measuring Risk Management, L. Clewlow and C. Strickland, 2000
  6. An introduction to models for the energy markets, R. Huisman, 2009

Prüfungsart:

Referat, Präsentation

Formalia:

Die Veranstaltung ist offen für Studierende des Studienganges MSc Energiewirtschaft und Finanzwirtschaft ab dem 2. Semester. Gute Statistikkenntnisse, Excel und Matlab sind notwendig und evtl. der Besuch der Vorlesung Risikomanagement I sind wünschenswert. Für Teilnehmer des Seminars ist die Bloomberg-Schulung Pflicht. Maximale Teilnehmerzahl: 16. Die Seminararbeiten werden einzeln oder in Zweiergruppen angefertigt und präsentiert.