Lehrveranstaltungen im Wintersemester 14/15

Vorlesung

Financial Mathematics

Dozent:
  • Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
Ansprechpartner:
Semester:
Wintersemester 2015/2016
Termin:
Dienstag 16:00 -18:00
Raum:
R11 T08 C01
Beginn:
20.10.2015
Sprache:
deutsch/englisch
Moodle:
Veranstaltung in Moodle
LSF:
Veranstaltung im LSF
Verknüpfte Veranstaltungen:

Beschreibung:

Wir diskutieren die Grundlagen finanzmathematischer Bewertungsprinzipien in zeitstetigen Modellen. Die benötigten probabilistische Methoden werden eingeführt und untersucht. Aktien-, Zins- und Rohstoffmärkte zusammen mit ihren wichtigsten Wertpapieren und Derivaten werden modelliert.

Literatur:

  • N. H. Bingham & R.Kiesel, Risk Neutral Valuation, 2nd edition, Springer 2004
  • M. Joshi, The Concepts and Practice of Mathematical Finance, CUP 2003
  • S. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models, Springer, 2004
  • H.-P. Deutsch, Derivate und interne Modelle. Modernes Risikomanagement, Schäffer-Poeschel, 2003
  • J. C. Hull, Options, Futures and other Derivatives, Pearson Prentice Hall, 2009