Lehrveranstaltungen im Wintersemester 14/15

Seminar

Trading Room Seminar

Dozent:
  • Dipl. math. oec. Michael Kustermann
Ansprechpartner:
Semester:
Wintersemester 2014/2015
Turnus:
Wintersemester/Sommersemester
Termin:
Mittwochs 14:00-16:00
Raum:
R09 R00 H43
Beginn:
15.10.2014
Sprache:
deutsch/englisch

Beschreibung:

 

Wir betrachten Ansätze der Portfoliotheorie und des Risikomanagements unter Verwendung historischer Daten aus dem Bloomberg-System. Zur empirischen Untersuchung werden die Modelle implementiert.

Qualifikationsziele:

  • Vertiefung finanztheoretischer Modelle
  • Benutzung der Bloomberg-Software zur Datenrecherche
  • Implementierung in Matlab/Excel/R/Eviews/...
  • Electricity Trading Game

Gliederung:

Der Zeitplan: 

  1. 15.10.2014, R09 R00 H43, 14:00 - 16:00
  2. 05.11.2014, R09 R00 H43, 14:00 - 16:00
  3. 12.11.2014, R09 R00 H43, 14:00 - 16:00
  4. 26.11.2014, R09 R00 H43, 14:00 - 16:00
  5. 03.12.2014, R09 R00 H43, 14:00 - 16:00
  6. 07.01.2015, R09 R00 H43, 09:00 - 18:00
  7. 14.01.2015, R09 R00 H43, 10:00 - 16:00

Literatur:

 Energy-related

  • Energy and power risk management, A. Eydeland, K. Wolyniec, 2003
  • Managing energy risk, M. Burger, B. Graeber, G. Schindlmayr, 2007
  • Energy markets: price risk management and trading, T. James, 2008
  • Stochastic modeling of electricity and related markets,F. E. Benth, J. S. Benth, S. Koekebakker, 2008
  • Energy Derivatives: Pricing and Measuring Risk Management, L. Clewlow and C. Strickland, 2000
  • An introduction to models for the energy markets, R. Huisman, 2009
  • Investment under uncertainty, A. K. Dixit, R. S. Pindyck, 1994

  Weather-related

  • The meteorological, statistical, financial and mathematical foundations, S. Jewson and A. Brix, 2005

Prüfungsart:

Referat, Präsentation

Formalia:

Die Veranstaltung ist offen für Studierende des Studienganges MSc Energiewirtschaft und Finanzwirtschaft ab dem 2. Semester. Gute Statistikkenntnisse, Excel und Matlab sind notwendig und evtl. der Besuch der Vorlesung Risikomanagement I sind wünschenswert. Für Teilnehmer des Seminars ist die Bloomberg-Schulung Pflicht. Maximale Teilnehmerzahl: 16. Die Seminararbeiten werden einzeln oder in Zweiergruppen angefertigt und präsentiert.