Lehrveranstaltungen im Wintersemester 15/16

Seminar

Trading Room Seminar

Dozent:
  • Stephan Prell, M.Sc.
Ansprechpartner:
Semester:
Wintersemester 2015/2016
Raum:
R09 R00 H43
Beginn:
27.10.2015
Sprache:
deutsch/englisch

Beschreibung:

 

Wir betrachten Ansätze der Portfoliotheorie und des Risikomanagements unter Verwendung historischer Daten aus dem Montel-System. Zur empirischen Untersuchung werden die Modelle implementiert.

Qualifikationsziele:

  • Vertiefung finanztheoretischer Modelle
  • Benutzung der Montel-Software zur Datenrecherche
  • Implementierung in Matlab/Excel/R/Eviews/...
  • Electricity Trading Game

Gliederung:

Auftaktveranstaltung:

27.10.2015, R09 R00 H43, 14:15 Uhr

Die Einzeltermine können bei der Auftaktveranstaltung abgestimmt werden.

Literatur:

  • Algorithmic and High-Frequency Trading (Mathematics, Finance and Risk),  Á. Cartea, S. Jaimungal, J. Penalva, 2015
  • Energy markets: price risk management and trading, T. James, 2008
  • Stochastic modeling of electricity and related markets,F. E. Benth, J. S. Benth, S. Koekebakker, 2008
  • Energy Derivatives: Pricing and Measuring Risk Management, L. Clewlow and C. Strickland, 2000
  • An introduction to models for the energy markets, R. Huisman, 2009

Prüfungsart:

Referat, Präsentation

Formalia:

Die Veranstaltung ist offen für Studierende des Studienganges MSc Energiewirtschaft und Finanzwirtschaft ab dem 2. Semester. Gute Statistikkenntnisse, Excel und Matlab sind notwendig und evtl. der Besuch der Vorlesung Risikomanagement I sind wünschenswert. Maximale Teilnehmerzahl: 12. Die Seminararbeiten werden einzeln oder in Zweiergruppen angefertigt und präsentiert. Anmeldung für das Seminar bitte bis zum 09.10.2015 an: stephan.prell (at) uni-due.de