Publikationen

Art der Publikation: Beitrag in Zeitschrift

Impact of nonstationarity on estimating and modeling empirical copulas of daily stock returns

Autor(en):
M. Wollschläger; R. Schäfer
Titel der Zeitschrift:
Journal of Risk
Jahrgang (Veröffentlichung):
19 (2016)
Heftnummer:
1
Seiten:
1-23
Digital Object Identifier (DOI):
doi:10.21314/JOR.2016.342
Link zum Volltext:
https://arxiv.org/abs/1506.08054
Zitation:
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