Forschungsgebiete

Folgende Fragestellungen sind Beispiele für typische Forschungsinteressen unseres Lehrstuhls:

Energiemärkte: 

  • Welche stochastischen Prozesse können den Verlauf von Energiepreisen am besten beschreiben?
  • Was ist der faire Preis eines komplexen Derivats wie einer Swing-Option? Eine solche Option gestattet es dem Inhaber, eine (variierende Menge) Strom an beliebigen Tagen innerhalb der Laufzeit zu einem vorher festgestzen Preis zu verkaufen, wobei weitere Vertragsparameter die Flexibilität einschränken können.
  • Wie entwickeln sich die Preise von Rohstoffen wie Strom, Öl, Gas und CO2-Zertifikaten gemeinsam in der Zeit?
  • Was sind die Auswirkungen auf das Risikomanagement eines Versorgungsunternehmens?

Finanzmathematische Methoden in Versicherungen:

  • Was ist der faire Preis von eingebetteten Optionen (vorzeitige Kündigung,...) in Lebensversicherungsverträgen?
  • Wie kann mit einem in der Praxis anwendbaren, stochastischen Modell die Sterblichkeit dargestellt werden, um Preise und Risiken von Lebensversicherungen zu finden? 
  • Wie lässt sich das Portfolio eines Lebensversicherers, insbesondere auf der Passivseite, im Hinblick auf Solvency II effizient und markgerecht bewerten?