Publikationen

Art der Publikation: Beitrag in Zeitschrift

Efficient pricing of CMS spread options in a stochastic volatility LMM

Autor(en):
R. Kiesel and M. Lutz
Titel der Zeitschrift:
Journal of Computational Finance
Jahrgang (Veröffentlichung):
14 (2010)
Heftnummer:
3
Seiten:
37-72
Link zum Volltext:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1418571
Zitation:
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Kurzfassung

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http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1418571