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Marcel Kremer

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Marcel Kremer, M.Sc.

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R11 T07 D31
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Sprechstunde:
Nach Vereinbarung (by appointment)
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Lebenslauf:

Professional experience

  • 12/2015–present: PhD Student in Mathematical Finance, University of Duisburg-Essen, Essen, Chair for Energy Trading and Finance, Prof. Dr. R. Kiesel
  • 08–10/2014: Quantitative Risk Management Intern, Deutsche Bank AG – DB Risk Center GmbH, Berlin, Risk Analytics & Living Wills, Portfolio Models
  • 02–03/2013: Data Science Intern, Vodafone GmbH, Düsseldorf, Enterprise Marketing, Innovation, Industry and Internet

Visiting positions

  • 10/2017: Boston University, Boston, USA, Center for Polymer Studies, Prof. Dr. H. E. Stanley
  • 08–09/2017: Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, NTNU Business School, Prof. Dr. F. Paraschiv
  • 02–05/2015: Boston University, Boston, USA, Center for Polymer Studies, Prof. Dr. H. E. Stanley

Education

  • 2013–2015: MSc Physics, University of Duisburg-Essen, Duisburg, with distinction
  • 2010–2013: BSc Physics, University of Duisburg-Essen, Duisburg

Ehrungen und Auszeichnungen:

  • Scholarship for an International Exchange, University of Duisburg-Essen, 2019
  • Scholarship for an International Exchange, University of Duisburg-Essen, 2017
  • Best Master's Degree in Physics Award, University of Duisburg-Essen, 2016

Forschungsgebiete:

  • Modeling Volatility and Liquidity on High-Frequency Electricity Futures Markets
  • Econometric Analysis of Intraday Electricity Trading

Publikationen:

Filter:
  • Kremer, M.; Benth, F. E.; Felten, B.; Kiesel, R.: Volatility and liquidity on high-frequency electricity futures markets: Empirical analysis and stochastic modeling, Working paper, 2020. Volltext BIB Download Details
  • Kremer, M.; Kiesel, R.; Paraschiv, F.: A fundamental model for intraday electricity trading, Working paper, 2020. Volltext BIB Download Details
  • Kremer, M.: kcopula: The bivariate K-copula, R package, 2020. Volltext BIB Download Details
  • Kremer, M.: thrreg: Threshold regression model, R package, 2020. Volltext BIB Download Details
  • Glas, S.; Kiesel, R.; Kolkmann, S.; Kremer, M.; Graf von Luckner, N.; Ostmeier, L.; Urban, K.; Weber, C.: Intraday renewable electricity trading: Advanced modeling and numerical optimal control. In: Journal of Mathematics in Industry, Jg. 10 (2020) Nr. 3, S. 1-17. doi:10.1186/s13362-020-0071-x Volltext BIB Download Details
  • Glas, S.; Kiesel, R.; Kolkmann, S.; Kremer, M.; Graf von Luckner, N.; Ostmeier, L.; Urban, K.; Weber, C.: Intraday renewable electricity trading: Advanced modeling and optimal control. In: Faragó, I.; Izsák, F.; Simon, P. (Hrsg.): Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2018. Mathematics in Industry, vol 30. Springer, Cham, 2019, S. 469-475. doi:10.1007/978-3-030-27550-1_59 Volltext BIB Download Details
  • Kremer, M.; Becker, A. P.; Vodenska, I.; Stanley, H. E.; Schäfer, R.: Economic and political effects on currency clustering dynamics. In: Quantitative Finance, Jg. 19 (2019) Nr. 5, S. 705-716. doi:10.1080/14697688.2018.1532101 Volltext BIB Download Details
  • Wollschläger, M.; Schäfer, R.: Impact of nonstationarity on estimating and modeling empirical copulas of daily stock returns. In: Journal of Risk, Jg. 19 (2016) Nr. 1, S. 1-23. doi:10.21314/JOR.2016.342 Volltext BIB Download Details
  • Chetalova, D.; Wollschläger, M.; Schäfer, R.: Dependence structure of market states. In: Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment (2015) Nr. P08012, S. 1-19. doi:10.1088/1742-5468/2015/08/P08012 Volltext BIB Download Details

Betreute Abschlussarbeiten:

  • Bestimmung von Preistreibern auf Kryptowährungsmärkten (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre, in Bearbeitung)
  • Messung von Liquiditätsrisiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre, in Bearbeitung)
  • Sind Kryptowährungen das neue Gold? Ein Vergleich von Kryptowährungen, Rohstoffen, Aktienindizes und Währungen (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre, in Bearbeitung)
  • Messung von operationellem Risiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Volatilitätsschätzung aus Hochfrequenzdaten (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Messung von systemischem Risiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Messung von Modellrisiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Die Beziehung zwischen Volatilität und Liquidität auf Finanzmärkten (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Portfolio-Optimierung mit Kryptowährungen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Identifizierung und Vorhersage von spekulativen Blasen auf Kryptowährungsmärkten (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Empirische Analyse der Volatilität und Liquidität auf Öl- und Gas-Futures-Märkten basierend auf Hochfrequenzpreisen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Sind Kryptowährungen das neue Gold? Eine empirische Analyse von Kryptowährungen, Rohstoffen, Aktienindizes und Währungen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Modellierung des Intraday-Stromhandels mit Machine Learning Ansätzen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Einfluss von Prognose-Updates für erneuerbaren Strom auf Intraday-Strompreise in Deutschland (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)

Inneruniversitäre Funktionen:

  • Member of the Selection Committee, M.Sc. Business Administration – Energy and Finance
  • Academic Advisor, M.Sc. Business Administration – Energy and Finance