Dr. Marcel Kremer

Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dr. Marcel Kremer

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Lebenslauf:

Professional experience

  • 12/2015–present: Postdoctoral Researcher & PhD Student in Mathematical Finance, University of Duisburg-Essen, Essen, Chair for Energy Trading and Finance, Prof. Dr. R. Kiesel
  • 08–10/2014: Quantitative Risk Management Intern, Deutsche Bank AG – DB Risk Center GmbH, Berlin, Risk Analytics & Living Wills, Portfolio Models
  • 02–03/2013: Data Science Intern,Vodafone GmbH, Düsseldorf, Enterprise Marketing, Innovation, Industry and Internet

Visiting positions

  • 10/2017: Boston University, Boston, USA, Center for Polymer Studies, Prof. Dr. H. E. Stanley
  • 08–09/2017: Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, NTNU Business School, Prof. Dr. F. Paraschiv
  • 02–05/2015: Boston University, Boston, USA, Center for Polymer Studies, Prof. Dr. H. E. Stanley

Education

  • 2021: PhD Mathematical Finance, University of Duisburg-Essen, Essen
  • 2013–2015: MSc Physics, University of Duisburg-Essen, Duisburg, with distinction
  • 2010–2013: BSc Physics, University of Duisburg-Essen, Duisburg

Ehrungen und Auszeichnungen:

  • Scholarship for an International Exchange, University of Duisburg-Essen, 2019
  • Scholarship for an International Exchange, University of Duisburg-Essen, 2017
  • Best Master's Degree in Physics Award, University of Duisburg-Essen, 2016

Forschungsgebiete:

  • Econometric Modeling of Intraday Electricity Trading
  • Volatility and Liquidity on High-Frequency Electricity Futures Markets

Publikationen:

Filter:

Betreute Abschlussarbeiten:

  • Kryptowährungen in klassischen Anlageportfolios: Hedge, Diversifikationsinstrument oder sicherer Hafen? (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre, in Bearbeitung)
  • Messung von operationellem Risiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Volatilitätsschätzung aus Hochfrequenzdaten (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Messung von systemischem Risiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Messung von Modellrisiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Die Beziehung zwischen Volatilität und Liquidität auf Finanzmärkten (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Portfolio-Optimierung mit Kryptowährungen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Identifizierung und Vorhersage von spekulativen Blasen auf Kryptowährungsmärkten (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Empirische Analyse der Volatilität und Liquidität auf Öl- und Gas-Futures-Märkten basierend auf Hochfrequenzpreisen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Bestimmung von Preistreibern auf Kryptowährungsmärkten (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Sind Kryptowährungen das neue Gold? Eine empirische Analyse von Kryptowährungen, Rohstoffen, Aktienindizes und Währungen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Modellierung des Intraday-Stromhandels mit Machine Learning Ansätzen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Messung von Liquiditätsrisiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Sind Kryptowährungen das neue Gold? Ein Vergleich von Kryptowährungen, Rohstoffen, Aktienindizes und Währungen (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Einfluss von Prognose-Updates für erneuerbaren Strom auf Intraday-Strompreise in Deutschland (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Preistreiber auf Kryptowährungsmärkten: Ein Literaturüberblick (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Identifikation von spekulativen Blasen auf Kryptowährungsmärkten: Ein Literaturüberblick (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre)

Inneruniversitäre Funktionen:

  • Member of the Selection Committee, MSc Business Administration – Energy and Finance
  • Academic Advisor, MSc Business Administration – Energy and Finance