EFC16

Energy Finance Christmas Workshop 2016

The Energy Finance Christmas Workshop (EFC16) ist ein lockerer, formloser Workshop, der den neusten Entwicklungen im Bereich Energy Finance gewidmet ist. Der Workshop befasst sich thematisch u. a. mit Themen rund um Modelle für Commodity- und Energiemärkte sowie mit der expliziten Modellierung bzw. dem Prognostizieren von Energiepreisprozessen. 

Die diesjährige Veranstaltung ist die sechste ihrer Art in der Reihe der Energy Finance Christmas Workshops. Informationen zu vorangegangenen Veranstaltungen finden Sie  hier.

 

 

 

Workshop Zeitplan:

Mittwoch, 14.12.2016

BeginnEndeReferentThemaAbstract
12:0013:00Empfang & Registrierung
13:0013:45John Moriarty Bayesian calibration and number of jump components in electricity spot price models Abstract
13:4514:30Maciej KostrzewskiJumps detection and prediction of electricity spot prices under the Bayesian SVLEDEJX modelAbstract
14:3015:00Stephan PrellA sequential design for gas storage optimization using krigingAbstract
15:0015:30Kaffeepause
15:3016:15René AidA Principal-Agent model for pricing electricity consumption volatilityAbstract
16:1517:00Ronald Huismantba Abstract
17:0017:30Audun SætherøOn the Construction of the Hourly Price Forward Curve for Electricity PricesAbstract
Im Anschluss: Besuch des Weihnachtsmarktes in der Innenstadt

Donnerstag, 15.12.2016

BeginnEndeReferentThemaAbstract
09:3010:15Florian ZielProbabilistic Mid- and Long-Term Electricity Price ForecastingAbstract
10:1511:00Florentina ParaschivA space-time random field model for electricity forward pricesAbstract
11:0011:30Kaffeepause
11:3012:15Sławomir ŚmiechVolatility spillover between food, energy and equity markets. Evidence from Diebold and Yilmaz approach.Abstract
12:1513:00Stefan TrückPrice and Volatility Spillovers in Australian Electricity MarketsAbstract
13:0014:00Mittagspause
14:0014:45Alvaro CarteaSpeculative Trading of Electricity Contracts in Interconnected LocationsAbstract
14:4515:30Derck KoolenThe electricity forward price: evidence from experimental marketsAbstract
15:3016:00Kaffeepause
16:0016:30Bartosz UniejewskiAutomated Variable Selection and Shrinkage for Day-Ahead Electricity Price ForecastingAbstract
16:3017:00Nikolaus Graf von LucknerOptimal Market Making in the German Intraday Power Market Abstract
17:0017:30Samarth KumarCross Border Commercial Flow (CBCF) of Electricity for Germany: What does market data tell us?Abstract
19:00Abendessen

Freitag, 16.12.2016

BeginnEndeReferentThemaAbstract
09:3010:15Andrea Roncoroni Electricity Forward Curves with Thin Granularity: Theory and Empirical Evidence in the Hourly EPEX Spot Market.Abstract
10:1511:00Tiziano Vargiolu Additive models for forward curves in multicommodity energy markets Abstract
11:0011:30Kaffepause
11:3012:15Clemence AlasseurAn adverse selection approach to power pricingAbstract
12:1513:00 Christoph Weber Combined Heat And Power Production - Valuing Flexible Operation In An Uncertain EnvironmentAbstract
13:00Ende des Workshops

Bitte beachten Sie, dass die Vorträge im Raum T03 R04 C07 stattfinden werden!

Die Abstracts stehen in Kürze zum Download bereit.

Die Teilnahme ist nur auf Einladung möglich.

Teilnehmer: 

Álvaro Cartea University of Oxford, Oxford, United Kingdom
Andrea RoncoroniESSEC Business School, Cergy-Pontoise, France
Audun Sætherø
Universität Duisburg-Essen, Essen, Germany 
Bartosz UniejewskiWroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, Poland
Christoph WeberUniversität Duisburg-Essen, Essen, Germany
Clemence AlasseurEDF, Paris, France
Derck Koolen ERASMUS University Rotterdam, Rotterdam, Netherlands
Dominik MöstTechnische Universität Dresden, Dresden, Germany
Florentina Paraschiv Universität St. Gallen, St.Gallen, Switzerland
Florian Ziel Europa Universität Viadrina Frankfurt, Frankfurt, Germany
Gero SchindlmayrRWE Supply and Trading, Essen, Germany
John Moriarty Queen Mary University of London, London, United Kingdom
Julian HollerPricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt, Germany
Maciej KostrzewskiCracow University of Economics, Cracow, Poland
Manuela Maria SchönerFrankfurt School of Finance & Management gemeinnützige GmbH, Frankfurt, Germany
Markus Burger EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, Germany
Monika PapiezCracow University of Economics, Cracow, Poland
Nikolaus Graf von Luckner
Universität Duisburg-Essen, Essen, Germany 
Nina Lange University of Sussex, Brighton, United Kingdom
Olivier FéronEDF France, Paris, France
Paulina Rowinska Imperial College London, London, United Kingdom
Rafal Weron Wroclaw University of Science and Technology, Wroclaw, Poland
Reik Börger RWE AG, Essen, Germany
Rene AidParis-Dauphine University, Paris, France
Richard Biegler-König STEAG GmbH, Essen, Germany
Ronald Huisman Erasmus University Rotterdam, Rotterdam, Netherlands
Samarth KumarTU Dresden, Dresden, Germany
Sławomir ŚmiechCracow University of Economics, Cracow, Poland
Stefan Trueck Macquarie University, Sydney, Australia 
Stephan Prell
Universität Duisburg-Essen, Essen, Germany 
Stephane GoutteUniversité Paris, Paris, France
Tiziano VargioluUniversita' di Padova, Padua, Italy