Lehrstuhl für Energiehandel und Finanzdienstleistungen
Prof. Dr. Rüdiger Kiesel
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Art der Publikation: Projektbericht
Nonlinear Double-Jump Stochastic Filtering Using Generalized Levy-Type Processes
Autor(en):
Hess, M.
Nummer des Berichts oder Beitrags:
Working Paper
Veröffentlichung:
2010
Zitation:
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